Finanzderivate mit MATLAB  (German, Paperback, Guenther Michael)

In der Finanzwelt ist der Einsatz von Finanzderivaten zu einem unentbehrlichen Hilfsmittel zur Absicherung von Risiken geworden. Dieses Buch richtet sich an Studierende der (Finanz-) Mathematik und der Wirtschaftswissenschaften im Hauptstudium, die mehr ueber Finanzderivate und ihre mathematische Behandlung erfahren moechten. Es werden moderne numerische Methoden vorgestellt, mit denen die entsprechenden Bewertungsgleichungen in der Programmierumgebung MATLAB geloest werden koennen. Betrachtet werden Binomialmethoden, Monte-Carlo-Simulationen und Verfahren zur Loesung parabolischer Differentialgleichungen und freier Randwertprobleme. Auch auf neuere Entwicklungen wie die Bewertung von Zins- und Wetterderivaten wird eingegangen. MATLAB-Befehle und theoretische Hilfsmittel (aus der Stochastik) sind in die einzelnen Kapitel integriert, so dass keine Vorkenntnisse notwendig sind. Das Buch eignet sich hervorragend zum Selbststudium. Der Text wurde fuer die zweite Auflage gruendlich ueberarbeitet und durch aktuelle Entwicklungen auf den Finanzmaerkten ergaenzt: u.a. Bewertung von Energiederivaten, die im Zuge der Liberalisierung der Energiemaerkte entwickelt wurden - spezielle Kreditderivate, deren riskanter Umgang die Finanzkrise mit verursacht zu haben scheint - Adjusting Options, die in globalisierten Maerkten von grosser Bedeutung sind.