Moderne finanzmathematische Methoden sind eng mit der Theorie stochastischer Prozesse verbunden. Begriffe und Resultate dieser Theorie bis hin zur stochastischen Integration werden in diesem Lehrbuch in ihren Wechselbeziehungen zu finanzwirtschaftlichen Problemstellungen dargestellt. Auf der Grundlage von Vorkenntnissen der Wahrscheinlichkeitstheorie werden dem Leser die wesentlichen Methoden zur Analyse und Bewertung von Finanzderivaten vermittelt und damit ein vertieftes Verstaendnis fuer die Praxis der Finanzmaerkte. Neu aufgenommen sind die Theorie unvollstaendiger Maerkte und stochastischer Volatilitaetsmodelle, ferner die Darstellung von Sprungprozessen und von Marktmodellen mit Spruengen.
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Specifications
Book Details
Imprint
Vieweg+Teubner Verlag
Dimensions
Width
20 mm
Height
240 mm
Length
168 mm
Weight
584 gr
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